Tick資料，是用來測試即時的策略下單-(搬2008/04/20)

自己的yahoo部落格 - 2008/04/20 00:09


Tick資料是用來測試即時的策略下單，
K線資料是策略模擬，找出好的(Rule)策略規則。

做期貨是要賺錢的，不要衝動，衝動賺不了錢。
重點

1. 下單時間
2. 下買/賣單
3. 平倉時間

下單之後該怎麼做才是重要的。


決定損失與獲利

1. 停損點數
2. 停利點數
3. 判斷的時間週期

這個市場裡面充滿了很多很多的錯誤， 在這個錯誤很多的市場中, 你要比別人成功， 唯一的方法，就是看誰犯的錯誤少，程式下單就是要避免這些人為的錯誤。




晴哥於2008/10/18 21:42 回應

嗨~ 請問R.J::

嗯 ~~ 您這篇是說 Back-testing 歷史數據時 要以tick 去模擬以前當天內的即時環境嗎??

我也覺得應該是以 tick去 作Back-testing 是最真實的 ^_^ 不知你這篇所表達的是否是這個意思呢??

R.J於2008/10/22 23:35回覆

測試當然是tick最好, 只是資料量太大了, 只好用K線(取樣後有些失真的值)來處理, 若都用tick, 一月的資料量處理起來就大多了,更不用說一年十年的 data, 保存也不易.

但有些細部只能用tick, 最近覺得1分K太粗糙了, 用30秒K可能效果會更好, 只是卷商都沒有30秒K.

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