R.J 撰寫期貨程式下單雜記: cronw

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2015年12月2日星期三

2016年台期所期貨最後交易日(結算日)檔

2016(中華民國105年)台期所期貨最後交易日(結算日)檔

2015-12-03

2016年台期所期貨最後交易日檔

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2015年4月16日星期四

程式交易機器人

程式交易機器人
2015-04-17

coco-in - TradingBot程式交易機器人

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2014年12月16日星期二

2015年台期所期貨最後交易日檔

2015(中華民國104年)台期所期貨最後交易日檔

2014-12-17

2015台期所期貨最後交易日檔(結算日)

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2012年1月12日星期四

2012年台期所期貨最後交易日檔

有用的人補一下吧, 2012(中華民國101年)台期所期貨最後交易日檔

2012-01-13

2012台期所期貨最後交易日檔(結算日)

資訊來源 - 期貨交易所 - 交易制度 - 台灣行事曆


20120118
20120215
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2010年12月20日星期一

2011年台期所期貨最後交易日檔(結算日)

2010-12-21

每年都要補的內容,最後交易日也就是結算日, 期交所每年定訂,在程式交易中會用到, 是得到當月期貨及換倉重要參考。

2011(中華民國100年)台期所期貨最後交易日檔(結算日)

資訊來源 - 期貨交易所 - 交易制度 - 台灣行事曆

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2010年6月17日星期四

2010年台期所期貨最後交易日檔

2010-06-18

2010台期所期貨最後交易日檔

參考 - 台灣期貨交易所 - 行事曆

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2010年4月27日星期二

台指期轉檔程式 - part4(懶人包)

因應 JameX 網友所提的"懶人包",

1. tick.zip
2. tool.zip
3. CRONw_crontab.zip

為配合TS的匯入, 這次改了一分K線的檔案名稱, 及輸出目錄, 並刪除抬頭

安裝說明, 參照台指期轉檔程式 - part4

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2010年4月20日星期二

台指期轉檔程式 - part4

因為我比較懶, 用K線轉檔機還要按按鈕, 所以用 CRONw 排程, 自行到期交所抓當日的成交檔, 分類 tick, 再轉K線...

最近在 win XP sp3 下安裝

perl - ActivePerl-5.8.2.808-MSWin32-x86.msi
CRONw - CRONw_2.0.zip
tool - wget.exe unzip.exe
perl 轉檔程式

之前的操作忘了, 這次記錄一下。

1. perl
ActivePerl-5.8.2.808-MSWin32-x86.msi
2. CRONw
CRONw_2.0.zip
a.unzip CRONw_2.0.zip
b. CRONw -> C:\CRONw
3. tool.zip
a.unzip put at c:\tool\
b.file
1. c:\tool\wget.exe
2. c:\tool\unzip.exe
3. c:\tool\unzip32.dll
4. tick.zip (perl script)
a. unzip put at c:\tick
b.file
1. c:\tick\prg_perl3w\gettick3w.bat
2. c:\tick\prg_perl3w\proc3w_tick.bat
3. c:\tick\prg_perl3w\gettick3w.pl
4. c:\tick\prg_perl3w\proc3w_tick.pl
5. c:\tick\prg_perl3w\last-trading-days
6. c:\tick\prg_perl3w\movefile2dir.pl
(其他-手動補之前的K線)
7. c:\tick\ext\make_kline
8. c:\tick\ext\win_crontab.txt
9. c:\tick\ext\user_proc3w_tick.ba
10. c:\tick\ext\tick2kline.pl
c. 排程時間 copy c:\tick\ext\win_crontab.txt to c:\CRONw\crontab.txt
(add crontab rule)
27 15 * * 1-5 c:\perl\bin\perl.exe C:\tick\prg_perl3w\gettick3w.pl
29 15 * * 1-5 c:\perl\bin\perl.exe C:\tick\prg_perl3w\proc3w_tick.pl

5. install CRONW modules -> read \INSTALL.txt
a. installer.pl

6. install CRONw to WinXP Service
a. 安裝服務 - perl cronHelper.pl --install
b. 起動服務 - net start CRON
c. 檢查 -> Cron Service (CRONw) - net start

時間定在 15:27 以後, 是確保當時可以抓得到今日的成交檔

相關 - 台指期轉檔程式 - part4(懶人包)

2009年7月30日星期四

cronw - perl 程式的自動排程

配合前兩篇 - 自期交所自行下載交易檔 perl 程式(win-XP) 及台指期轉檔程式,perl 程式 2 (配合前支gettick3w.pl-自行下載交易檔)

另外有兩部份 crontab 的設定及最後交易日檔, crontab 是自動排程, 最後交易日檔是判斷交易檔中的當月成交資料基的依據。

說明:

程式放在 C:\tick\prg_perl3w\ 下。
資料處理在 C:\tick\prg_perl3w\daily\ 下。
最後交易檔會移到 C:\tick\prg_perl3w\daily\yyyymm\ , 成交檔分好的 tick 及 k線檔(附名csv)會移到 C:\tick\prg_perl3w\tick\yyyymm\ 。以今天為例會移到 C:\tick\prg_perl3w\daily\200907\ 及 C:\tick\prg_perl3w\tick\200907\ , 若是日期為 2009-08-04 會移到 C:\tick\prg_perl3w\daily\200908\ 及 C:\tick\prg_perl3w\tick\200908\ 。

crontab 的設定

每週 1-5 15:38分,執行這支perl程式 C:\tick\prg_perl3w\gettick3w.pl (到期交所抓檔)
每週 1-5 15:43分,執行分拆 C:\tick\prg_perl3w\proc_tick3w.pl
crontab 內容(C:\CRONw\crontab.txt)

#      
# m  h  dom mon dow command
# 分 時 日 月 周  指令
38 15  * * 1-5 c:\perl\bin\perl.exe  C:\tick\prg_perl3w\gettick3w.pl
43 15  * * 1-5 c:\perl\bin\perl.exe  C:\tick\prg_perl3w\proc_tick3w.pl

參考我的 wiki : windows版 Crontab for Win - cronw

2009年台期所期貨最後交易日檔
2009依日期排順序的最後交易, 2010年(含)以後要自行建立。要用我的成程轉以前的資料, 要自行建立這個 "最後交易日檔"。

內容

參考我的 wiki : 2009 Last Trading Days - 2009年台期所期貨最後交易日

台指期轉檔程式 - perl 程式 2 (配合前支gettick3w.pl-自行下載交易檔)

配合前支程式 : 自期交所自行下載交易檔 perl 程式(win-XP) - gettick3w.pl

配合環境: windows xp sp2
程式名稱 : proc3w_tick.pl
程式目的 : 將當天交易檔分拆成台指期,小台,電指期,金指期當月分tick檔
程式碼

#!C:\Perl\bin\perl.exe

# 2009-06-25 change output file name
# 2009/6/25 Change directory to C:\\tick\\prg_perl3w\\
# 2009/6/18 For Win32 ActivePerl
# 2009-06-17   for move File to Storage Directory
# 2009-06-06 Process Tick and Make K-Line File

use POSIX qw(strftime);
use integer;

$workDir = 'C:\\tick\\prg_perl3w\\daily\\';
$tickDir = 'C:\\tick\\prg_perl3w\\tick\\';
# 可以改成 5 分K
# my $Minute5K  = 5;  # 5分K
my $Minute1K  = 1;  # 1分K

# 讀取最後交易日檔
my $LastTradingDays = "C:\\tick\\prg_perl3w\\last-trading-days";


$today          = strftime "%Y%m%d", localtime;

$today_YY = substr $today, 0, 4;
$today_mm = substr $today, 4, 2;
$today_dd = substr $today, 6, 2;

$tick_day = $today_YY . "-" . $today_mm . "-" . $today_dd;

$wkMonth = &get_current_month_product($LastTradingDays);

print "Process $today Tick and Make $Minute1K Minute K-Line File..\n";

chdir $workDir;

&split_Tick ($today_YY, $today_mm, $today_dd, $wkMonth);

$tickdayfile = '???' . $today;

$daily_trade_file  = 'Daily_' . $today_YY . '_' . $today_mm . '_' . $today_dd;

$saveDir        = substr $today, 0, 6;
$tickStoreDir   = $tickDir . $saveDir . '/';
$dailyStoreDir  = $workDir . $saveDir . '/';

`C:\\tick\\prg_perl3w\\movefile2dir.pl $workDir $dailyStoreDir $daily_trade_file`;
`C:\\tick\\prg_perl3w\\movefile2dir.pl $workDir $tickStoreDir  $tickdayfile`;

exit;

sub process_kline {
 # in參數 $tickfile $KMinute

 my $startHH  = '08';  # 開始時
 my $startMM  = '45';  # 開始分
 my $IdxK  = -1;    # idx
 my $PreIdxK  = -1;    # idx

 my $tickfile = $_[0];
 my $KMinute  = $_[1];

 $workday = substr $tickfile, 3, 8;
 my $kline_file = substr($tickfile, 0, 11) . '_' . $KMinute . 'k' . substr($tickfile, 11, 4);

 open(infile,  $tickfile) || die("Cannot open $tickfile.\n");
 open(outfile, ">$kline_file");

 print outfile "Date Time,Open,High,Low,Close,Vol\n";

 # print "K File Processing...\n";

 ;

 while(my $tk_record = )
 {
   chomp $tk_record;
   $tk_record =~ s/ //g;
   ($tickTime, $tickPrice, $tickVol)=split(/,/ , $tk_record);

   $tkTimeHh = substr $tickTime, 0, 2;
   $tkTimeMm = substr $tickTime, 3, 2;
   $tkTimeSs = substr $tickTime, 6, 2;

   $IdxK  = int(((($tkTimeHh - $startHH) * 60) + ($tkTimeMm - $startMM)) / $KMinute);
   if ($IdxK == $PreIdxK) { # 同根k
     if ($tickPrice > $HPrice) {
       $HPrice = $tickPrice;
     }
     if ($tickPrice < $LPrice) {
       $LPrice = $tickPrice;
     }
     $CPrice = $tickPrice;
     $KVol   = $KVol + $tickVol;
   }
   else {
     if ($PreIdxK != -1){
       print outfile $KTime,$OPrice,$HPrice,$LPrice,$CPrice,$KVol\n";
     }
     $OPrice = $tickPrice;
     $HPrice = $tickPrice;
     $LPrice = $tickPrice;
     $CPrice = $tickPrice;
     $KVol   = $tickVol  ;

     my $KTimeHH = ((($IdxK + 1) * $KMinute) + ($startHH * 60) + $startMM) / 60 + 100;
     my $KTimeMM = ((($IdxK + 1) * $KMinute) + ($startHH * 60) + $startMM) % 60 + 100;
     $KTimeHH = substr $KTimeHH, 1, 2;
     $KTimeMM = substr $KTimeMM, 1, 2;

     $KTime   = $tick_day . ' ' . $KTimeHH . ':' . $KTimeMM;
     $PreIdxK = $IdxK;
   }
  }
 if ($IdxK == $PreIdxK) {
   # 同根k
   print outfile "$KTime,$OPrice,$HPrice,$LPrice,$CPrice,$KVol\n";
 }
 close(outfile);
  close(infile);
}

# get current month product. ex: 200906 (取得當月月分)
sub get_current_month_product{
 my $LastTradingDays_file = $_[0];
 open(open_LastTradingDays, $LastTradingDays_file)|| die("Cannot open $LastTradingDays_file.\n");
 @recs = ;

 for($row=@recs-1; $row >= 0; $row=$row-1)
 {
   my $LastTradingDays = $recs[$row];
   if ($LastTradingDays >= $today ) {
      $TradingDays = $LastTradingDays;
   }
 }
 my $wkMonth = substr $TradingDays, 0, 6;

 close(open_LastTradingDays);
 return $wkMonth;
}

sub split_Tick {
 chdir $workDir;
 # in參數 $today_YY $today_mm $today_dd $wkMonth

 $workday_YY  = $_[0];
 $workday_mm  = $_[1];
 $workday_dd  = $_[2];
 $workMonth   = $_[3];

 $workdayfile = $workday_YY . $workday_mm . $workday_dd;


 $trade_file  = 'Daily_' . $workday_YY . '_' . $workday_mm . '_' . $workday_dd . '.rpt';

 my $TX_Product  = 'TX';  # 台指
 my $MTX_Product = 'MTX'; # 小台
 my $TE_Product  = 'TE';  # 電指期
 my $TF_Product  = 'TF';  # 金指期

 # 2009-06-25 change output file name
 $tx_tickfile  = 'txf' . $workdayfile . '.csv'; # 台指
 $mtx_tickfile = 'mxf' . $workdayfile . '.csv'; # 小台
 $te_tickfile  = 'exf' . $workdayfile . '.csv'; # 電指期
 $tf_tickfile  = 'fxf' . $workdayfile . '.csv'; # 金指期

 open(read_file, $trade_file) || die("Cannot open $trade_file.\n");


 open(out_tx, ">$tx_tickfile");
 open(out_mtx,">$mtx_tickfile");
 open(out_te, ">$te_tickfile");
 open(out_tf, ">$tf_tickfile");

 print out_tx  "Date Time,Price,Vol\n";
 print out_mtx "Date Time,Price,Vol\n";
 print out_te  "Date Time,Price,Vol\n";
 print out_tf  "Date Time,Price,Vol\n";

 # print "Split Tick File Processing...\n";

 while(my $record = )
 {
   chomp $record;
   $record =~ s/ //g;
   # 交易日期,商品代號,交割年月,成交時間,成交價格,成交數量(B+S),近月價格,遠月價格
   ($tDays, $tProduct, $tMonth, $tickTime, $tPrice, $tVol, $nPrice, $fPrice)=split(/,/ , $record);
   # print "$tDays, $tProduct, $tMonth, $tickTime, $tPrice, $tVol, $nPrice, $fPrice\n";

   $tVol = $tVol / 2;

   $tTimeHh = substr $tickTime, 0, 2;
   $tTimeMm = substr $tickTime, 2, 2;
   $tTimeSs = substr $tickTime, 4, 2;

   $tTime   = $tTimeHh . ':' . $tTimeMm . ':' . $tTimeSs;

   # 當月
   if ($tMonth eq $workMonth)
   {
     if ($tProduct eq $TX_Product) { # 台指
       print out_tx "$tTime,$tPrice,$tVol\n";
     }
     elsif ($tProduct eq $MTX_Product) { # 小台
       print out_mtx "$tTime,$tPrice,$tVol\n";
     }
     elsif ($tProduct eq $TE_Product) { # 電指期
       print out_te "$tTime,$tPrice,$tVol\n";
     }
     elsif ($tProduct eq $TF_Product) { # 金指期
       print out_tf "$tTime,$tPrice,$tVol\n";
     }
   }
 }

 close(out_tf);
 close(out_te);
 close(out_mtx);
 close(out_tx);

 close(read_file);

 &process_kline($tx_tickfile, $Minute1K);
}

參考我的 wiki : Process split tick - proc3w_tick.pl

2009年7月14日星期二

自期交所自行下載交易檔 perl 程式(win-XP)

在Windows XP使用 perl script 程式,配合cronw自動排程,自動抓台期交所當天交易檔

環境: windows xp sp2
程式名稱 : gettick3w.pl
程式目的 : 抓台期交所當天交易檔
程式碼

#!C:\Perl\bin\perl.exe

# 2009/6/25 Change directory to C:\\tick\\prg_perl3w\\
# 2009/6/18 For Win32 ActivePerl
#!/usr/bin/perl # 原程式是在 Debian linux 下
# 2009-05-30 get taiwan future tick

use POSIX qw(strftime);

$workDir = 'C:\\tick\\prg_perl3w\\daily\\';

$today_ziptickfile = strftime "Daily_%Y_%m_%d.zip", localtime;
$today_tickfile    = strftime "Daily_%Y_%m_%d.rpt", localtime;

$LogFile = $workDir . "perl_crontab.log";

$tickfile = "http://www.taifex.com.tw/DailyDownload/" .$today_ziptickfile ;

chdir $workDir;

# 用 wget 抓台期交所當天交易檔
my $content = `C:\\tool\\wget.exe -c -a $LogFile -P $workDir $tickfile`;

if (-e $today_ziptickfile) {
# 解 zip 檔
# `unzip $today_ziptickfile`;
`c:\\tool\\unzip $today_ziptickfile`;
}
else {
die("File not exist : $today_ziptickfile.\n");
}

參考我的 wiki : Get Taiwan future tick - gettick3w.pl

2009年6月19日星期五

Win XP 下安裝自動排程 CRONw 2.0

Win XP 下安裝自動排程 CRONw 2.0。

這個 CRONw 是用 perl 寫的自動排程工具, 先要裝 perl, 為了安裝方便, 請參考 CRONw 的安裝這篇來安裝 ActivePerl 及 CRONw 2.0 。

這樣就可以使用 CRONw 這個自動排程工具, 下篇再寫自動排程 CRONw 的使用設定。

我的 Wiki -- 2009-06-20 cronw 安裝 (包括ActivePerl)

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cronw - perl 程式的自動排程

台指期轉檔程式 - perl 程式 2 (配合前支gettick3w.pl-自行下載交易檔)

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自期交所自行下載交易檔 perl 程式(win-XP)

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Win XP 下安裝自動排程 CRONw 2.0

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