2009年4-6月績效

習慣記一下績效, 我的是依月份統計, 不是期貨的月份,

2009年4-6月績效

單口損益

四月 +339
五月 -162
六月 +581

6月24日大漲那天, 有事外出, 11:30回來後就沒看盤, 寫程式時沒考慮漲停獲利出場, 下午一點多, 時間到了才平倉, 少賺了約180點, 真可惜。

記錄一下

2009年1-3月績效

統計一下2009年1-3月績效

單口損益

一月 -230
二月 +169
三月 +354

原來三月會更好些, 到499左右, 可惜2,3,30,31這幾日有事(電腦有些問題),沒進場程式下單。

回測這幾天的績效
三月 2月 +60
三月 2月 +51
三月30月 +78
三月31月 -34
共 +145

損失不超過單月350以上, 這支下單程式, 我都會實際用小台來下單。

記錄一下

策略統計

這裡所說的策略統計是指策略回測及實際策略下單。

策略回測，是依策略用舊資料來回頭測試績效，大部份的策略下單，都有軟體測過，只是每個人重視程度不同，這些測試資料大部分是用K線(１分鐘/５分鐘/１５分鐘/６０分鐘/日)，少部分是用tick。做波段用K線，當沖用tick或短K線(１分鐘/５分鐘)。
實際策略下單，則是自行程式記錄及期貨商的月報表，這部分大家較不注意，實際上自行程式記錄及期貨商會的月報表是會有些出入。
回測的效能(時間及精確度)，會依資料源及程式(軟體)，有很大不同。用 Execl VBA 來回測一年的tick或１分鐘K線，可想而知，會等很久，若要調策略參數最佳化，用 C++ / Delphi / VB 2005(2008) 等程式來撰寫，會較好速度快。C及VB5等會因作業系統(MS-Windows)不支援，漸漸變成孤兒。